PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECH с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TECH с GOOG

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Techne Corporation (TECH) и Alphabet Inc. (GOOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECH или GOOG.

Корреляция

Корреляция между TECH и GOOG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TECH и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Techne Corporation (TECH) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.99%
8.72%
TECH
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECH:

-0.20

GOOG:

0.99

Коэф-т Сортино

TECH:

-0.04

GOOG:

1.48

Коэф-т Омега

TECH:

1.00

GOOG:

1.19

Коэф-т Кальмара

TECH:

-0.14

GOOG:

1.26

Коэф-т Мартина

TECH:

-0.62

GOOG:

3.18

Индекс Язвы

TECH:

11.68%

GOOG:

8.87%

Дневная вол-ть

TECH:

36.57%

GOOG:

28.41%

Макс. просадка

TECH:

-74.39%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

TECH:

-50.94%

GOOG:

-12.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TECH:

$10.26B

GOOG:

$2.20T

EPS

TECH:

$0.98

GOOG:

$8.04

Цена/прибыль

TECH:

66.24

GOOG:

22.58

PEG коэффициент

TECH:

1.61

GOOG:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

TECH:

$1.20B

GOOG:

$349.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TECH:

$787.02M

GOOG:

$203.85B

EBITDA (12 мес.)

TECH:

$342.06M

GOOG:

$126.93B

Доходность по периодам

С начала года, TECH показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции TECH уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 11.14% против 21.23% соответственно.

TECH

С начала года

-9.76%

1 месяц

-17.42%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-9.14%

5 лет

5.25%

10 лет

11.14%

GOOG

С начала года

-4.65%

1 месяц

-9.22%

6 месяцев

8.72%

1 год

25.40%

5 лет

19.74%

10 лет

21.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECH и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH
Ранг риск-скорректированной доходности TECH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECH c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Techne Corporation (TECH) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECH, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.200.99
Коэффициент Сортино TECH, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.041.48
Коэффициент Омега TECH, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.19
Коэффициент Кальмара TECH, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.141.26
Коэффициент Мартина TECH, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.623.18
TECH
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа TECH на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.20
0.99
TECH
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH и GOOG

Дивидендная доходность TECH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности GOOG в 0.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECH
Bio-Techne Corporation		0.49%0.44%0.41%0.77%0.25%0.40%0.58%0.88%0.99%1.24%1.42%1.35%
GOOG
Alphabet Inc.		0.33%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH и GOOG

Максимальная просадка TECH за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-50.94%
-12.58%
TECH
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности TECH и GOOG

Текущая волатильность для Bio-Techne Corporation (TECH) составляет 8.39%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что TECH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.39%
10.68%
TECH
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECH и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bio-Techne Corporation и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab