PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECH.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH.TO и UTES.TO


2026 (YTD)20252024
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
-8.78%18.22%14.71%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.


TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
10 лет*

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Сравнение комиссий TECH.TO и UTES.TO

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.


Доходность на риск

TECH.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина

UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECH.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.13

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.80

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.72

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

11.31

-7.79

TECH.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECH.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.13

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.44

-0.94

Корреляция

Корреляция между TECH.TO и UTES.TO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности UTES.TO в 17.25%


TTM20252024202320222021
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и UTES.TO

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и UTES.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


TECH.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-10.19%

-37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-8.29%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-1.25%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-2.63%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.99%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и UTES.TO

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECH.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

2.81%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

6.67%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

10.82%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

10.99%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

10.99%

+15.65%