Сравнение TECH.TO с UTES.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).
TECH.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и UTES.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -8.78% | 18.22% | 14.71% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 10.78% | 18.66% | -4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.
TECH.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и UTES.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
UTES.TO
Сравнение TECH.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.13 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.80 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.72 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 11.31 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.13 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.44 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и UTES.TO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности UTES.TO в 17.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.25% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и UTES.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и UTES.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -10.19% | -37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -8.29% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -1.25% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -2.63% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.99% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и UTES.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 2.81% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 6.67% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 10.82% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 10.99% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 10.99% | +15.65% |