PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, TECB returned 34.25% vs 211.40% for CHPS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECB charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности TECB и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
11.50%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.49%
1 год
34.25%
3 года*
26.45%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и CHPS

2026 (YTD)202520242023
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.95%14.86%24.38%9.91%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between TECB and CHPS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.74

The correlation between TECB and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и CHPS

Секторы
TECB
CHPS

Технологии

63.2%
98.8%

Здравоохранение

11.1%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

5.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Недвижимость

1.8%

-

Промышленность

1.0%
0.4%

Энергетика

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
63.2%
CHPS
98.8%

Здравоохранение

TECB
11.1%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

TECB
11.1%
CHPS

-

Финансовые услуги

TECB
5.7%
CHPS
0.2%

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
CHPS

-

Недвижимость

TECB
1.8%
CHPS

-

Промышленность

TECB
1.0%
CHPS
0.4%

Энергетика

TECB
0.7%
CHPS
0.5%

Сырьевые материалы

TECB

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

TECB

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

TECB vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
6.17

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
5.85

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.78

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

12.16

-10.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

47.22

-41.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

6.17

-4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.77

-1.04

Просадки

Сравнение просадок TECB и CHPS

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-39.44%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-17.50%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.06%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-9.15%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.50%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и CHPS

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 5.26%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

14.07%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

28.29%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

34.50%

-17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

33.78%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

33.78%

-8.41%

Сравнение комиссий TECB и CHPS

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и CHPS

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TECB and CHPS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to TECB (5.26%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 34.25% for TECB. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 34.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for TECB.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.28% for TECB.

TECB is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор