PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECB с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

TECB и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECB и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и CHPS

2026 (YTD)202520242023
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		-8.06%14.86%24.38%9.91%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

TECB

1 день
0.83%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-7.85%
1 год
14.26%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий TECB и CHPS

TECB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

TECB vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.68

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.21

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

5.78

-4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

20.15

-17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.68

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.02

-0.47

Корреляция

Корреляция между TECB и CHPS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и CHPS

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECB и CHPS

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

TECBCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-39.44%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-17.50%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-10.07%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-9.63%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.02%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и CHPS

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECBCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

13.34%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

26.34%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

37.76%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

32.82%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

32.82%

-7.30%