PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECB с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

TECB и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECB и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		-8.06%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%48.52%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

TECB

1 день
0.83%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-7.85%
1 год
14.26%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий TECB и BOTZ

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Доходность на риск

TECB vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.69

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

3.71

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между TECB и BOTZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и BOTZ

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TECB и BOTZ

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TECBBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-55.54%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-19.34%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-55.54%

+13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-14.52%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-18.56%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.37%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и BOTZ

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECBBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.79%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

17.74%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

27.79%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

26.52%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

25.68%

-0.16%