PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECB с ARTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY).

TECB и ARTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. ARTY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECB и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и ARTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		-8.06%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%43.47%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью -1.22%.

TECB

1 день
0.83%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-7.85%
1 год
14.26%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

ARTY

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKKARTY с VOO

Сравнение комиссий TECB и ARTY

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.

ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Доходность на риск

TECB vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBARTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.53

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.10

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.73

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

9.31

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.53

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между TECB и ARTY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и ARTY

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TECB и ARTY

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и ARTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TECBARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-54.50%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-18.81%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-50.53%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-12.58%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-20.24%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.51%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и ARTY

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.60%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECBARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

12.53%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

23.30%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

32.61%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

27.89%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

27.42%

-1.90%