Сравнение TEBRX с UPAAX
TEBRX (Teberg Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEBRX charges 1.75%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности TEBRX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEBRX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 29.00%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 51.71%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 15.05%
UPAAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEBRX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 2.26% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.30% |
Correlation
The correlation between TEBRX and UPAAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEBRX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
TEBRX
UPAAX
Сравнение TEBRX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEBRX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEBRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 21.20 | -20.62 |
Просадки
Сравнение просадок TEBRX и UPAAX
Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEBRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -0.95% | -38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.56% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.35% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEBRX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEBRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 21.76% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 21.76% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 21.76% | -3.00% |
Сравнение комиссий TEBRX и UPAAX
TEBRX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEBRX и UPAAX
Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.09% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEBRX and UPAAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEBRX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор