Сравнение TEBRX с UPAAX
TEBRX (Teberg Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TEBRX charges 1.75%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности TEBRX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEBRX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 28.03%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 45.29%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 15.32%
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEBRX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 1.99% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between TEBRX and UPAAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEBRX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
TEBRX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEBRX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEBRX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEBRX и UPAAX
Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEBRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -10.95% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -9.24% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -5.43% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEBRX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEBRX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 34.91% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 34.91% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 34.91% | -15.96% |
Сравнение комиссий TEBRX и UPAAX
TEBRX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEBRX и UPAAX
Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.09% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEBRX and UPAAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEBRX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор