PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEBRX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEBRX с GIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TEBRX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teberg Fund (TEBRX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEBRX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEBRX
Teberg Fund		-0.87%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, TEBRX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 12.42% против 5.59% соответственно.

TEBRX

1 день
3.37%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.23%
1 год
23.06%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.42%

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teberg Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с ABRZXTEBRX с HSTRXTEBRX с SFHYXTEBRX с GOIIX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий TEBRX и GIPIX

TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

TEBRX
Teberg Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

TEBRX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEBRX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEBRXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.82

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.23

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

5.36

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEBRX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEBRX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEBRX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEBRXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между TEBRX и GIPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEBRX и GIPIX

Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок TEBRX и GIPIX

Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEBRXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.10%

-29.46%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-6.33%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-20.65%

-9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-20.65%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-4.20%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.70%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.64%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TEBRX и GIPIX

Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEBRXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.36%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

4.96%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

8.18%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

7.96%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

8.07%

+10.52%