PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEBRX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEBRX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TEBRX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teberg Fund (TEBRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEBRX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEBRX
Teberg Fund		-0.87%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, TEBRX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 12.42% против 7.08% соответственно.

TEBRX

1 день
3.37%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.23%
1 год
23.06%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.42%

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teberg Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с ABRZXTEBRX с HSTRXTEBRX с SFHYXTEBRX с GOIIX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий TEBRX и COTZX

TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

TEBRX
Teberg Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

TEBRX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEBRX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEBRXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.49

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.39

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.41

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

12.35

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEBRX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEBRX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEBRX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEBRXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между TEBRX и COTZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEBRX и COTZX

Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок TEBRX и COTZX

Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEBRXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.10%

-47.48%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-5.40%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-17.80%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-17.80%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.62%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.49%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.05%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TEBRX и COTZX

Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEBRXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

2.55%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

3.61%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

8.58%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

7.30%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

7.36%

+11.23%