Сравнение TEAM с VTI
TEAM (Atlassian Corporation Plc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TEAM returned 13.00%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEAM и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEAM показывает доходность -43.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции TEAM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.00% против 14.66% соответственно.
TEAM
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- -28.10%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -51.50%
- 3 года*
- -20.01%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- 13.00%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам TEAM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Plc | -43.04% | -33.38% | 2.32% | 84.85% | -66.25% | 63.04% | 94.34% | 35.24% | 95.47% | 89.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between TEAM and VTI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between TEAM and VTI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEAM vs. VTI — Ранг доходности на риск
TEAM
VTI
Сравнение TEAM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEAM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.48 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.85 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEAM и VTI
Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEAM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -55.45% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -8.92% | -62.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.30% | -19.30% | -63.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -25.36% | -62.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | -35.00% | -52.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.84% | -0.73% | -79.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -8.00% | -22.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.54% | 2.03% | +41.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEAM и VTI
Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEAM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 3.38% | +17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.36% | 10.13% | +47.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 12.82% | +52.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 17.51% | +43.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 18.28% | +33.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEAM и VTI
TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TEAM and VTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEAM has higher volatility (20.55%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEAM и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор