PortfoliosLab logo
Сравнение TEAM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEAM и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEAM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
723.18%
202.08%
TEAM
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAM:

0.27

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

TEAM:

0.77

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

TEAM:

1.11

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

TEAM:

0.21

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

TEAM:

0.82

VTI:

1.99

Индекс Язвы

TEAM:

17.98%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

TEAM:

54.22%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

TEAM:

-74.61%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TEAM:

-50.08%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEAM показывает доходность -6.04%, а VTI немного ниже – -6.29%.


TEAM

С начала года

-6.04%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

21.17%

1 год

27.43%

5 лет

8.56%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEAM
Ранг риск-скорректированной доходности TEAM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEAM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEAM: 0.27
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино TEAM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEAM: 0.77
VTI: 0.80
Коэффициент Омега TEAM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEAM: 1.11
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара TEAM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEAM: 0.21
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина TEAM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEAM: 0.82
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.47
TEAM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и VTI

TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEAM
Atlassian Corporation Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TEAM и VTI

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.08%
-10.40%
TEAM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и VTI

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
14.83%
TEAM
VTI