PortfoliosLab logo
Сравнение TEAM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEAM и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEAM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
571.74%
176.43%
TEAM
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAM:

-0.06

VTI:

-0.09

Коэф-т Сортино

TEAM:

0.28

VTI:

-0.01

Коэф-т Омега

TEAM:

1.04

VTI:

1.00

Коэф-т Кальмара

TEAM:

-0.04

VTI:

-0.08

Коэф-т Мартина

TEAM:

-0.15

VTI:

-0.39

Индекс Язвы

TEAM:

19.20%

VTI:

3.67%

Дневная вол-ть

TEAM:

51.80%

VTI:

16.12%

Макс. просадка

TEAM:

-74.61%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TEAM:

-59.27%

VTI:

-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -14.24%.


TEAM

С начала года

-23.33%

1 месяц

-21.87%

6 месяцев

11.39%

1 год

-5.09%

5 лет

5.84%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-14.24%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-11.01%

1 год

-2.41%

5 лет

14.36%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEAM
Ранг риск-скорректированной доходности TEAM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEAM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TEAM: -0.06
VTI: -0.09
Коэффициент Сортино TEAM, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEAM: 0.28
VTI: -0.01
Коэффициент Омега TEAM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEAM: 1.04
VTI: 1.00
Коэффициент Кальмара TEAM, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TEAM: -0.04
VTI: -0.08
Коэффициент Мартина TEAM, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
TEAM: -0.15
VTI: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа VTI равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.09
TEAM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и VTI

TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEAM
Atlassian Corporation Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.51%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TEAM и VTI

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.27%
-18.01%
TEAM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и VTI

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.60%
9.35%
TEAM
VTI