Сравнение TEAM с VTI
TEAM (Atlassian Corporation Plc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TEAM returned 15.34%/yr vs 15.04%/yr for VTI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEAM и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEAM показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEAM имеют среднегодовую доходность 15.34%, а акции VTI немного отстают с 15.04%.
TEAM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -35.16%
- 1 год
- -51.88%
- 3 года*
- -17.88%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.34%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам TEAM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Plc | -37.40% | -33.38% | 2.32% | 84.85% | -66.25% | 63.04% | 94.34% | 35.24% | 95.47% | 89.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between TEAM and VTI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between TEAM and VTI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEAM vs. VTI — Ранг доходности на риск
TEAM
VTI
Сравнение TEAM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEAM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.24 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 14.94 | -16.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEAM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.38 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.74 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TEAM и VTI
Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEAM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -55.45% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.13% | -8.92% | -65.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.30% | -19.30% | -63.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -25.36% | -62.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | -35.00% | -52.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -0.26% | -77.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.72% | -8.03% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 1.93% | +40.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEAM и VTI
Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEAM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.97% | 2.90% | +22.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 9.13% | +45.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 12.17% | +51.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 17.40% | +43.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 18.30% | +33.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEAM и VTI
TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TEAM and VTI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEAM has higher volatility (24.97%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEAM и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор