Сравнение TEAM с OKTA
TEAM (Atlassian Corporation Plc) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TEAM in Software - Application, OKTA in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, TEAM returned -14.78%/yr vs -10.36%/yr for OKTA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEAM и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEAM показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 42.80%.
TEAM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -35.16%
- 1 год
- -51.88%
- 3 года*
- -17.88%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- 15.34%
OKTA
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 58.82%
- С начала года
- 42.80%
- 6 месяцев
- 43.75%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- -10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEAM и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Plc | -37.40% | -33.38% | 2.32% | 84.85% | -66.25% | 63.04% | 94.34% | 35.24% | 95.47% | 45.34% |
OKTA Okta, Inc. | 42.80% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 8.93% |
Correlation
The correlation between TEAM and OKTA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between TEAM and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TEAM:
$26.65B
OKTA:
$21.94B
TEAM:
-$0.82
OKTA:
$0.96
TEAM:
4.31
OKTA:
9.94
TEAM:
30.32
OKTA:
3.18K
TEAM:
$6.19B
OKTA:
$2.23B
TEAM:
$5.20B
OKTA:
$1.73B
TEAM:
-$227.46M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEAM vs. OKTA — Ранг доходности на риск
TEAM
OKTA
Сравнение TEAM c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEAM | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.42 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.92 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEAM | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.31 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TEAM и OKTA
Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, примерно равная максимальной просадке OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEAM | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -84.57% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.13% | -40.11% | -34.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.30% | -50.57% | -31.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -83.43% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -57.68% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.72% | -38.23% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 18.74% | +24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEAM и OKTA
Текущая волатильность для Atlassian Corporation Plc (TEAM) составляет 24.97%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.52%. Это указывает на то, что TEAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEAM | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.97% | 32.52% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 47.90% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 54.38% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 57.46% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.61% | 54.02% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEAM и OKTA
Ни TEAM, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEAM и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEAM и OKTA
TEAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
TEAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TEAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
TEAM and OKTA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.52%) compared to TEAM (24.97%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEAM и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор