Сравнение TEAM с ADSK
TEAM (Atlassian Corporation Plc) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TEAM returned 13.00%/yr vs 14.11%/yr for ADSK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEAM и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEAM показывает доходность -43.04%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -26.67%. За последние 10 лет акции TEAM уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 13.00% против 14.11% соответственно.
TEAM
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- -28.10%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -51.50%
- 3 года*
- -20.01%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- 13.00%
ADSK
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- -17.23%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -25.01%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам TEAM и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Plc | -43.04% | -33.38% | 2.32% | 84.85% | -66.25% | 63.04% | 94.34% | 35.24% | 95.47% | 89.04% |
ADSK Autodesk, Inc. | -26.67% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between TEAM and ADSK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between TEAM and ADSK has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TEAM:
$24.26B
ADSK:
$45.83B
TEAM:
-$0.82
ADSK:
$6.84
TEAM:
3.92
ADSK:
6.19
TEAM:
27.59
ADSK:
14.43
TEAM:
$6.19B
ADSK:
$7.51B
TEAM:
$5.20B
ADSK:
$6.84B
TEAM:
-$227.46M
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEAM vs. ADSK — Ранг доходности на риск
TEAM
ADSK
Сравнение TEAM c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEAM | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.59 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.19 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEAM и ADSK
Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEAM | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -76.92% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -42.56% | -29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.30% | -42.56% | -39.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -51.99% | -35.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | -51.99% | -35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.84% | -36.58% | -43.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -22.67% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.54% | 21.05% | +22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEAM и ADSK
Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEAM | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 10.82% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.36% | 29.00% | +28.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 33.83% | +31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 35.50% | +25.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 36.41% | +15.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEAM и ADSK
Ни TEAM, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEAM и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlassian Corporation Plc и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEAM и ADSK
TEAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
TEAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в -55.27M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
TEAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atlassian Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в -98.39M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
TEAM and ADSK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEAM has higher volatility (20.55%) compared to ADSK (10.82%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs ADSK's -76.92%.
ADSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEAM и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор