PortfoliosLab logo
Сравнение TEAM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEAM и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TEAM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
723.18%
214.72%
TEAM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEAM:

0.27

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TEAM:

0.77

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TEAM:

1.11

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TEAM:

0.21

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TEAM:

0.82

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TEAM:

17.98%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TEAM:

54.22%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TEAM:

-74.61%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TEAM:

-50.08%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEAM показывает доходность -6.04%, а SPY немного выше – -5.76%.


TEAM

С начала года

-6.04%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

21.17%

1 год

27.43%

5 лет

8.56%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEAM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEAM
Ранг риск-скорректированной доходности TEAM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEAM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TEAM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TEAM: 0.27
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TEAM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TEAM: 0.77
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TEAM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TEAM: 1.11
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TEAM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TEAM: 0.21
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TEAM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TEAM: 0.82
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.51
TEAM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и SPY

TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEAM
Atlassian Corporation Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TEAM и SPY

Максимальная просадка TEAM за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.08%
-9.89%
TEAM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и SPY

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
15.12%
TEAM
SPY