Сравнение OKTA с RBRK
OKTA (Okta, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, OKTA returned 55.52% vs -11.27% for RBRK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKTA и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKTA показывает доходность 71.63%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью 2.22%.
OKTA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 25.97%
- 6 месяцев
- 65.73%
- С начала года
- 71.63%
- 1 год
- 55.52%
- 3 года*
- 28.47%
- 5 лет*
- -9.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.82%
RBRK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.15%
Сравнение доходности по годам OKTA и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OKTA Okta, Inc. | 71.63% | 9.73% | -15.96% |
RBRK Rubrik, Inc. | 2.22% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between OKTA and RBRK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between OKTA and RBRK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OKTA:
$24.65B
RBRK:
$16.09B
OKTA:
$0.96
RBRK:
-$1.45
OKTA:
11.95
RBRK:
10.88
OKTA:
$2.23B
RBRK:
$1.42B
OKTA:
$1.73B
RBRK:
$1.15B
OKTA:
$235.06M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKTA vs. RBRK — Ранг доходности на риск
OKTA
RBRK
Сравнение OKTA c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKTA | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.20 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.36 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKTA и RBRK
Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKTA | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -56.08% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.75% | -55.52% | +17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.14% | -21.62% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.43% | -19.00% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 31.04% | -14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTA и RBRK
Текущая волатильность для Okta, Inc. (OKTA) составляет 16.38%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что OKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKTA | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 17.77% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 45.74% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 63.55% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 63.87% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.02% | 63.87% | -9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTA и RBRK
Ни OKTA, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKTA и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Okta, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKTA и RBRK
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
OKTA and RBRK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (17.77%) compared to OKTA (16.38%). In terms of maximum drawdown, OKTA dropped -84.57% vs RBRK's -56.08%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKTA и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор