PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDW с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDW с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDW (Tidewater Inc.) is a stock, while FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Over the past 5 years, TDW returned 38.25%/yr vs 18.41%/yr for FLKR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDW и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность 47.06%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 104.96%.

TDW

1 день
0.38%
1 месяц
-12.62%
С начала года
47.06%
6 месяцев
24.84%
1 год
76.44%
3 года*
14.42%
5 лет*
38.25%
10 лет*
-8.39%

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDW и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDW
Tidewater Inc.		47.06%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-10.95%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Correlation

The correlation between TDW and FLKR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.24

The correlation between TDW and FLKR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidewater Inc.

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с TDW:
TDW с RIGTDW с FTITDW с BORRTDW с SPYTDW с MSFTTDW с NVDATDW с JPM
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

TDW vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг доходности на риск TDW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDW c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDWFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
5.18

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
4.84

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.67

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

9.32

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

34.49

-27.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDW vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDWFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

5.18

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.53

-0.54

Просадки

Сравнение просадок TDW и FLKR

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDWFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-50.06%

-49.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-23.03%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.35%

-26.39%

-43.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.35%

-49.51%

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.40%

-6.10%

-90.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.97%

-22.06%

-26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

6.21%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и FLKR

Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 11.08%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDWFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

20.38%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.14%

36.87%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.39%

41.48%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.44%

28.25%

+25.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.76%

27.60%

+39.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и FLKR

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Часто задаваемые вопросы

TDW and FLKR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to TDW (11.08%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs FLKR's -50.06%.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDW и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор