PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDW с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDW с EMEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDW (Tidewater Inc.) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, TDW returned 61.12% vs 107.53% for EMEQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDW и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность 47.75%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 57.19%.

TDW

1 день
-0.32%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
27.88%
С начала года
47.75%
1 год
61.12%
3 года*
7.88%
5 лет*
46.13%
10 лет*
-7.25%

EMEQ

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.92%
6 месяцев
44.32%
С начала года
57.19%
1 год
107.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDW и EMEQ

2026 (YTD)20252024
TDW
Tidewater Inc.		47.75%-7.68%-31.32%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		57.19%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between TDW and EMEQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidewater Inc.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с TDW:
TDW с RIGTDW с FTITDW с BORRTDW с SPYTDW с NVDATDW с MSFTTDW с JPM
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG

Доходность на риск

TDW vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг доходности на риск TDW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDW c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDWEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.76

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.04

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.66

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

18.67

-14.15

TDW vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDW и EMEQ

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDWEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-19.99%

-79.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.10%

-19.10%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.39%

-19.10%

-77.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.10%

-4.30%

-44.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

5.78%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и EMEQ

Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 13.01%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDWEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

17.35%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

36.58%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.47%

39.18%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.36%

33.73%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.21%

33.73%

+32.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и EMEQ

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.75%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Часто задаваемые вопросы

TDW and EMEQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.35%) compared to TDW (13.01%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs EMEQ's -19.99%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDW и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор