Сравнение TDVI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
TDVI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 22.84% | 10.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и JEPI
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
TDVI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
TDVI
JEPI
Сравнение TDVI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.95 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.79 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 3.83 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.61 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и JEPI
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и JEPI
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -13.71% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.28% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.53% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.07% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.12% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и JEPI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.90% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 6.36% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 13.24% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 11.06% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 10.88% | +8.68% |