PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVI с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVI с GPTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).

TDVI и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVI и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVI и GPTY

2026 (YTD)2025
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-1.90%17.55%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью -5.81%.

TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с GPIQTDVI с QQQ
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE

Сравнение комиссий TDVI и GPTY

TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Доходность на риск

TDVI vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVIGPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.67

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.70

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

4.55

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVI vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVIGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.30

+0.80

Корреляция

Корреляция между TDVI и GPTY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и GPTY

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности GPTY в 42.28%

TTM202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.07%7.53%7.90%3.04%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDVI и GPTY

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и GPTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVIGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-26.62%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-19.32%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-14.21%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.10%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

7.21%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и GPTY

Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 5.81%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVIGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.01%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

18.91%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

28.95%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

29.30%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

29.30%

-9.74%