Сравнение TDVI с GPIQ
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, TDVI returned 20.03% vs 26.42% for GPIQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.
TDVI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVI и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 13.15% | 24.75% | 22.84% | 17.36% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.10% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between TDVI and GPIQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between TDVI and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
TDVI
GPIQ
Сравнение TDVI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDVI | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.79 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 11.26 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDVI и GPIQ
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, примерно равная максимальной просадке GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -21.06% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -9.51% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -3.85% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.28% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.35% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и GPIQ
Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 5.99%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.67% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 13.44% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 15.94% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.95% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.95% | +2.11% |
Сравнение комиссий TDVI и GPIQ
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и GPIQ
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.56% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and GPIQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (6.67%) compared to TDVI (5.99%). In terms of maximum drawdown, TDVI dropped -22.08% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs 20.03% for TDVI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TDVI has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs 20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 7.56% for TDVI.
TDVI is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор