Сравнение TDVI с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
TDVI и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 22.84% | 10.79% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и CGDV
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
TDVI vs. CGDV — Ранг доходности на риск
TDVI
CGDV
Сравнение TDVI c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.86 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.99 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 8.44 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и CGDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и CGDV
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и CGDV
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -21.82% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.91% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -6.61% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.72% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.57% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и CGDV
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.81% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.55% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.27% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 16.76% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 15.61% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 15.61% | +3.95% |