Сравнение TDVI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
TDVI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 22.84% | 10.79% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 8.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDVI показывает доходность -1.90%, а JEPQ немного выше – -1.88%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и JEPQ
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
TDVI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TDVI
JEPQ
Сравнение TDVI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.66 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.82 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 8.93 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и JEPQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и JEPQ
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и JEPQ
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -20.07% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.58% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.89% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.55% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.36% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и JEPQ
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.81% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.08% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.52% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 18.54% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 16.91% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 16.91% | +2.65% |