PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с TGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW).

TDVG и TGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и TGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -11.02%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG

Сравнение комиссий TDVG и TGRW

TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TDVG vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGTGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.58

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.77

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.54

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.29

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.39

+0.47

Корреляция

Корреляция между TDVG и TGRW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TGRW

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TGRW

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-43.33%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-18.84%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-43.33%

+24.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-14.75%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-12.72%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

5.69%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.19%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

13.22%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

23.02%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

23.28%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

23.20%

-9.17%