Сравнение TDVG с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
TDVG и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVG и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVG и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | -0.44% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.98% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
TDVG
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVG и OUSA
TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
TDVG vs. OUSA — Ранг доходности на риск
TDVG
OUSA
Сравнение TDVG c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVG | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.74 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 3.10 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.66 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TDVG и OUSA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и OUSA
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 1.06% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок TDVG и OUSA
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -33.12% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -9.80% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -19.54% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.65% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.53% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.39% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и OUSA
T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.78% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.27% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 13.88% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 13.31% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 15.15% | -1.11% |