PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с OUSA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TDVG is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.19%/yr vs 8.53%/yr for OUSA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 0.48%.

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

OUSA

1 день
0.14%
1 месяц
-2.32%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-0.06%
1 год
10.34%
3 года*
11.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		0.48%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%9.42%

Correlation

The correlation between TDVG and OUSA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.92

The correlation between TDVG and OUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и OUSA

Секторы
TDVG
OUSA

Технологии

26.2%
26.1%

Финансовые услуги

19.3%
18.0%

Промышленность

13.6%
11.2%

Здравоохранение

12.4%
13.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.3%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
10.9%

Технологии

TDVG
26.2%
OUSA
26.1%

Финансовые услуги

TDVG
19.3%
OUSA
18.0%

Промышленность

TDVG
13.6%
OUSA
11.2%

Здравоохранение

TDVG
12.4%
OUSA
13.8%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.2%
OUSA
12.7%

Потребительский защитный сектор

TDVG
6.9%
OUSA
7.3%

Энергетика

TDVG
5.3%
OUSA

-

Коммунальные услуги

TDVG
3.8%
OUSA

-

Сырьевые материалы

TDVG
2.8%
OUSA

-

Недвижимость

TDVG
1.6%
OUSA

-

Коммуникационные услуги

TDVG
1.0%
OUSA
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

TDVG vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVGOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.06

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.60

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.24

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

4.37

+5.64

TDVG vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDVG и OUSA

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-33.12%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.36%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.14%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-19.54%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.14%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.52%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.37%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и OUSA

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеют волатильность 2.78% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.92%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.42%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.82%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.31%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

15.17%

-1.27%

Сравнение комиссий TDVG и OUSA

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и OUSA

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности OUSA в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.43%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and OUSA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (2.92%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.19% vs 8.53% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.19% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.48% for OUSA.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор