PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDVG с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDVG и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и OUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
-0.44%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.17%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.17%.


TDVG

1 день
2.08%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.12%
1 год
11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.61%
10 лет*

OUSA

1 день
1.44%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-0.83%
1 год
6.15%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Dividend Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий TDVG и OUSA

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

TDVG vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDVGOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.45

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.74

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.75

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

3.10

+2.35

TDVG vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDVGOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.66

+0.19

Корреляция

Корреляция между TDVG и OUSA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и OUSA

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и OUSA

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


TDVGOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-33.12%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.80%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-19.54%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.65%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.53%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.39%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и OUSA

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDVGOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.78%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.27%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

13.88%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

13.31%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

15.15%

-1.11%