PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TDVG is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 5 years, TDVG returned 10.03%/yr vs 12.22%/yr for DLN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%.

TDVG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.06%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.57%
1 год
17.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		7.48%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.98%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%11.73%

Correlation

The correlation between TDVG and DLN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.94

The correlation between TDVG and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и DLN

Секторы
TDVG
DLN

Технологии

24.1%
20.1%

Финансовые услуги

19.5%
18.0%

Промышленность

13.6%
7.9%

Здравоохранение

12.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.3%

Энергетика

5.8%
8.5%

Коммунальные услуги

3.9%
5.9%

Сырьевые материалы

2.9%
1.0%

Недвижимость

1.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
7.8%

Технологии

TDVG
24.1%
DLN
20.1%

Финансовые услуги

TDVG
19.5%
DLN
18.0%

Промышленность

TDVG
13.6%
DLN
7.9%

Здравоохранение

TDVG
12.9%
DLN
12.6%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.7%
DLN
5.0%

Потребительский защитный сектор

TDVG
7.1%
DLN
9.3%

Энергетика

TDVG
5.8%
DLN
8.5%

Коммунальные услуги

TDVG
3.9%
DLN
5.9%

Сырьевые материалы

TDVG
2.9%
DLN
1.0%

Недвижимость

TDVG
1.6%
DLN
4.0%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.2%
DLN
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

TDVG vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.53

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.64

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.69

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

15.59

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.53

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.53

+0.41

Просадки

Сравнение просадок TDVG и DLN

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-57.84%

+38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.10%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.71%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-16.26%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.51%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-7.52%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.44%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и DLN

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 2.11% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.17%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.77%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

8.87%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.26%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

16.16%

-2.23%

Сравнение комиссий TDVG и DLN

TDVG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и DLN

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TDVG and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLN has higher volatility (2.17%) compared to TDVG (2.11%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.22% vs 10.03% for TDVG. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.22% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор