Сравнение TDVFX с WSCVX
TDVFX (Towle Deep Value Fund) and WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVFX charges 1.10%/yr vs 1.21%/yr for WSCVX.
Доходность
Сравнение доходности TDVFX и WSCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WSCVX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 20.39%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVFX и WSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVFX Towle Deep Value Fund | 2.30% | 1.50% | -17.89% | 16.63% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 20.98% | 13.80% | 29.11% | 7.98% |
Correlation
The correlation between TDVFX and WSCVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between TDVFX and WSCVX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVFX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск
TDVFX
WSCVX
Сравнение TDVFX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Deep Value Fund (TDVFX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVFX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок TDVFX и WSCVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVFX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVFX и WSCVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVFX | WSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.09% | — |
Сравнение комиссий TDVFX и WSCVX
TDVFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WSCVX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVFX и WSCVX
Дивидендная доходность TDVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WSCVX в 10.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVFX Towle Deep Value Fund | 0.53% | 0.46% | 1.72% | 2.10% | 7.93% | 0.00% | 0.07% | 0.93% | 11.24% | 22.54% | 0.00% | 4.33% |
WSCVX Walthausen Small Cap Value Fund | 10.94% | 13.23% | 28.71% | 9.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDVFX and WSCVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TDVFX и WSCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор