PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVFX с VESMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVFX с VESMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDVFX (Towle Deep Value Fund) and VESMX (VELA Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TDVFX charges 1.10%/yr vs 1.20%/yr for VESMX.

Доходность

Сравнение доходности TDVFX и VESMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towle Deep Value Fund (TDVFX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VESMX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.05%
1 год
14.97%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVFX и VESMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDVFX
Towle Deep Value Fund		2.30%1.50%-17.89%18.95%-2.26%26.16%25.38%
VESMX
VELA Small Cap Fund		2.88%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%

Correlation

The correlation between TDVFX and VESMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between TDVFX and VESMX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towle Deep Value Fund

VELA Small Cap Fund

Часто сравнивают с TDVFX:
TDVFX с GTTTXTDVFX с FISVXTDVFX с ARSMXTDVFX с FESCXTDVFX с AVALXTDVFX с HRTVXTDVFX с PVCMX
Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с BRSIXVESMX с NSDVXVESMX с RYSEXVESMX с AVALX

Доходность на риск

TDVFX vs. VESMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVFX
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVFX c VESMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towle Deep Value Fund (TDVFX) и VELA Small Cap Fund (VESMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDVFX vs. VESMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVFXVESMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.77

—

Просадки

Сравнение просадок TDVFX и VESMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVFXVESMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.35%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDVFX и VESMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVFXVESMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.22%

—

Сравнение комиссий TDVFX и VESMX

TDVFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии VESMX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVFX и VESMX

Дивидендная доходность TDVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VESMX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDVFX
Towle Deep Value Fund		0.53%0.46%1.72%2.10%7.93%0.00%0.07%0.93%11.24%22.54%0.00%4.33%
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.98%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVFX and VESMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVFX и VESMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор