Сравнение TDV с ZWT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO).
TDV и ZWT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDV и ZWT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и ZWT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 23.57% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | -7.38% | 23.81% | 37.95% | 69.53% | -36.17% | 23.31% |
Разные валюты инструментов
TDV торгуется в USD, в то время как ZWT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у ZWT.TO с доходностью -7.38%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
ZWT.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и ZWT.TO
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ZWT.TO в 0.71%.
Доходность на риск
TDV vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск
TDV
ZWT.TO
Сравнение TDV c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | ZWT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.64 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.86 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 6.45 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TDV и ZWT.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и ZWT.TO
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ZWT.TO в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
ZWT.TO BMO Covered Call Technology ETF | 5.09% | 4.46% | 3.34% | 3.83% | 6.54% | 4.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и ZWT.TO
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки ZWT.TO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и ZWT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -35.84% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -15.93% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -35.84% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -10.96% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -9.07% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.37% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и ZWT.TO
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | ZWT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.26% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 15.00% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 27.04% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 24.86% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 24.79% | -1.47% |