Сравнение TDV с FAI
TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds - TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index while FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, TDV returned 18.54% vs 40.32% for FAI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDV charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности TDV и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 22.25%.
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 20.67%
- С начала года
- 22.25%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDV и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | 16.05% | -0.34% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 22.25% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between TDV and FAI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between TDV and FAI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDV vs. FAI — Ранг доходности на риск
TDV
FAI
Сравнение TDV c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDV | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.15 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.19 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDV и FAI
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDV | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -27.82% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -18.84% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -13.16% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.53% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 6.53% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и FAI
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 7.48%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDV | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 10.93% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 24.06% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 28.44% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 31.23% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 31.23% | -7.92% |
Сравнение комиссий TDV и FAI
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и FAI
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TDV and FAI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (10.93%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 40.32% vs 18.54% for TDV. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 40.32% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for FAI.
TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDV и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор