PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с CLML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDV с CLML.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO).

TDV и CLML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TDV и CLML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDV и CLML.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		-1.22%16.05%9.72%27.29%-15.94%13.22%
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		13.97%31.21%50.30%15.40%-24.13%8.13%
Разные валюты инструментов

TDV торгуется в USD, в то время как CLML.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLML.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CLML.TO с доходностью 13.97%.

TDV

1 день
0.66%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-1.30%
1 год
18.52%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

CLML.TO

1 день
2.88%
1 месяц
-1.86%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
58.99%
3 года*
35.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

CI Global Climate Leaders Fund

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с BATTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с PBDTDV с VIG
Часто сравнивают с CLML.TO:
CLML.TO с VOOCLML.TO с EBNK.TOCLML.TO с CMGG.TOCLML.TO с ARCCCLML.TO с OXLCCLML.TO с GARPCLML.TO с SPMO

Сравнение комиссий TDV и CLML.TO

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

TDV vs. CLML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c CLML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVCLML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.33

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.50

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

5.09

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

21.58

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDV vs. CLML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CLML.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и CLML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVCLML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.33

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.80

-0.20

Корреляция

Корреляция между TDV и CLML.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и CLML.TO

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.16%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDV и CLML.TO

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки CLML.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и CLML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVCLML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-28.17%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-11.79%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.87%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-9.24%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.80%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и CLML.TO

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVCLML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.82%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

15.74%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

25.40%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.81%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

21.81%

+1.51%