PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLML.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLML.TO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLML.TO (CI Global Climate Leaders Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CLML.TO is a fund fund, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 3 years, CLML.TO returned 43.47%/yr vs 44.55%/yr for SPMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLML.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLML.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLML.TO показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 32.01%.

CLML.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
3.68%
С начала года
35.72%
6 месяцев
32.06%
1 год
58.24%
3 года*
43.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
14.77%
С начала года
32.01%
6 месяцев
28.81%
1 год
48.38%
3 года*
44.55%
5 лет*
27.84%
10 лет*
21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLML.TO и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		35.72%25.21%63.19%12.83%-18.69%9.27%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.21%20.78%58.34%14.97%-4.07%7.99%

Correlation

The correlation between CLML.TO and SPMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.38

Over the past year, CLML.TO and SPMO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Climate Leaders Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CLML.TO:
CLML.TO с EBNK.TOCLML.TO с CMGG.TOCLML.TO с ARCCCLML.TO с VOOCLML.TO с TDVCLML.TO с OXLCCLML.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CLML.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLML.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLML.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.82

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.78

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.02

3.79

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.19

12.72

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLML.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLML.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLML.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLML.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.11

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CLML.TO и SPMO

Максимальная просадка CLML.TO за все время составила -28.17%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLML.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLML.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-25.58%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-12.82%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.94%

-20.26%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-4.14%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.82%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CLML.TO и SPMO

CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что CLML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLML.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.09%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

13.98%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

17.25%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

17.71%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

19.10%

+1.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLML.TO и SPMO

CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CLML.TO and SPMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLML.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор