PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLML.TO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLML.TO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLML.TO и GARP


2026 (YTD)20252024202320222021
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund
12.21%25.21%63.19%12.83%-18.69%9.27%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.74%15.92%49.22%39.71%-21.53%11.71%
Разные валюты инструментов

CLML.TO торгуется в CAD, в то время как GARP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GARP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLML.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.74%.


CLML.TO

1 день
2.44%
1 месяц
-3.32%
С начала года
12.21%
6 месяцев
15.38%
1 год
50.15%
3 года*
35.18%
5 лет*
10 лет*

GARP

1 день
3.75%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-2.48%
1 год
21.60%
3 года*
26.42%
5 лет*
17.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CI Global Climate Leaders Fund

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий CLML.TO и GARP


Доходность на риск

CLML.TO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLML.TO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLML.TOGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.90

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.38

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.71

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.78

5.68

+12.10

CLML.TO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLML.TO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GARP равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLML.TO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLML.TOGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.90

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.82

+0.13

Корреляция

Корреляция между CLML.TO и GARP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLML.TO и GARP

CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.


TTM202520242023202220212020
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.32%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок CLML.TO и GARP

Максимальная просадка CLML.TO за все время составила -28.17%, что меньше максимальной просадки GARP в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLML.TO и GARP.


Загрузка...

Показатели просадок


CLML.TOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-31.34%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-13.69%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-10.35%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-7.53%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.71%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CLML.TO и GARP

CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 7.13% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLML.TOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.40%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

14.19%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

23.97%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

20.24%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

22.28%

-1.85%