Сравнение CLML.TO с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
CLML.TO и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CLML.TO и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLML.TO и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLML.TO CI Global Climate Leaders Fund | 12.21% | 25.21% | 63.19% | 12.83% | -18.69% | 9.27% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.74% | 15.92% | 49.22% | 39.71% | -21.53% | 11.71% |
Разные валюты инструментов
CLML.TO торгуется в CAD, в то время как GARP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GARP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLML.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.74%.
CLML.TO
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 50.15%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLML.TO и GARP
Доходность на риск
CLML.TO vs. GARP — Ранг доходности на риск
CLML.TO
GARP
Сравнение CLML.TO c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLML.TO | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.90 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.38 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.71 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.78 | 5.68 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLML.TO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.90 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CLML.TO и GARP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLML.TO и GARP
CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLML.TO CI Global Climate Leaders Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.32% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок CLML.TO и GARP
Максимальная просадка CLML.TO за все время составила -28.17%, что меньше максимальной просадки GARP в -29.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLML.TO и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLML.TO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.17% | -31.34% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -13.69% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -10.35% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -7.53% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.71% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLML.TO и GARP
CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 7.13% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLML.TO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.40% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 14.19% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 23.97% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 20.24% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 22.28% | -1.85% |