PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLML.TO с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLML.TO с OXLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLML.TO (CI Global Climate Leaders Fund) is fund fund, while OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock. Over the past 3 years, CLML.TO returned 43.47%/yr vs -6.37%/yr for OXLC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLML.TO и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLML.TO торгуется в CAD, в то время как OXLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OXLC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLML.TO показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -20.55%.

CLML.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
3.68%
С начала года
35.72%
6 месяцев
32.06%
1 год
58.24%
3 года*
43.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

OXLC

1 день
-0.00%
1 месяц
1.98%
С начала года
-20.55%
6 месяцев
-22.95%
1 год
-37.12%
3 года*
-6.37%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLML.TO и OXLC

2026 (YTD)20252024202320222021
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		35.72%25.21%63.19%12.83%-18.69%9.27%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-20.55%-27.84%35.29%13.96%-18.74%8.17%

Correlation

The correlation between CLML.TO and OXLC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Climate Leaders Fund

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с CLML.TO:
CLML.TO с EBNK.TOCLML.TO с CMGG.TOCLML.TO с ARCCCLML.TO с VOOCLML.TO с TDVCLML.TO с XCSR.TOCLML.TO с SPMO
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

CLML.TO vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLML.TO c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLML.TOOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
-1.10

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
-1.47

+5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.80

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.02

-0.70

+8.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.19

-1.26

+25.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLML.TO vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLML.TO на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLML.TO и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLML.TOOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

-1.10

+3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.14

+0.99

Просадки

Сравнение просадок CLML.TO и OXLC

Максимальная просадка CLML.TO за все время составила -28.17%, что меньше максимальной просадки OXLC в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLML.TO и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLML.TOOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-72.03%

+43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-53.49%

+46.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.94%

-58.50%

+32.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-44.85%

+44.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-13.20%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

29.47%

-27.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CLML.TO и OXLC

CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CLML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLML.TOOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

5.20%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

27.40%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

33.97%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

25.30%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

41.39%

-20.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLML.TO и OXLC

CLML.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.70%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Часто задаваемые вопросы

CLML.TO and OXLC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLML.TO и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор