PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLML.TO с CMGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLML.TO с CMGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO).

CLML.TO и CMGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CLML.TO и CMGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLML.TO и CMGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CLML.TO
CI Global Climate Leaders Fund		12.21%25.21%63.19%12.83%-18.69%9.27%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		-1.82%21.00%52.95%24.21%-21.16%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, CLML.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у CMGG.TO с доходностью -1.82%.

CLML.TO

1 день
2.44%
1 месяц
-3.32%
С начала года
12.21%
6 месяцев
15.38%
1 год
50.15%
3 года*
35.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMGG.TO

1 день
3.55%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-2.30%
1 год
27.32%
3 года*
28.28%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Climate Leaders Fund

CI Munro Global Growth Equity Fund

Часто сравнивают с CLML.TO:
CLML.TO с VOOCLML.TO с EBNK.TOCLML.TO с ARCCCLML.TO с OXLCCLML.TO с TDVCLML.TO с GARPCLML.TO с SPMO
Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с GRNYCMGG.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий CLML.TO и CMGG.TO

CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund

Доходность на риск

CLML.TO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLML.TO
Ранг доходности на риск CLML.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLML.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLML.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLML.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLML.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLML.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLML.TO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLML.TOCMGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.41

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.96

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.66

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.78

7.08

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLML.TO vs. CMGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLML.TO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CMGG.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLML.TO и CMGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLML.TOCMGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.41

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.76

+0.19

Корреляция

Корреляция между CLML.TO и CMGG.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLML.TO и CMGG.TO

Ни CLML.TO, ни CMGG.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLML.TO и CMGG.TO

Максимальная просадка CLML.TO за все время составила -28.17%, примерно равная максимальной просадке CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLML.TO и CMGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLML.TOCMGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-29.00%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.15%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-6.96%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-9.17%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.81%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CLML.TO и CMGG.TO

CI Global Climate Leaders Fund (CLML.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеют волатильность 7.13% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLML.TOCMGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.09%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

12.12%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

19.52%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

18.14%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

18.40%

+2.03%