PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDV с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

TDV и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDV и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDV и CHAT

2026 (YTD)202520242023
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		-1.22%16.05%9.72%14.48%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

TDV

1 день
0.66%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-1.30%
1 год
18.52%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с BATTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с PBDTDV с VIG
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий TDV и CHAT

TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

TDV vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.55

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.16

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

5.51

-4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

15.32

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDV vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.55

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.33

-0.72

Корреляция

Корреляция между TDV и CHAT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и CHAT

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.16%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDV и CHAT

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-31.34%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-16.28%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-3.05%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.61%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.86%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и CHAT

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

13.18%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

23.54%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

34.44%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

29.33%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

29.33%

-6.01%