PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDV с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDV с BAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds. TDV is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, TDV returned 26.00% vs 86.38% for BAI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDV charges 0.66%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности TDV и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDV показывает доходность 18.57%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 54.47%.

TDV

1 день
1.37%
1 месяц
-0.65%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.16%
1 год
26.00%
3 года*
18.39%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

BAI

1 день
3.52%
1 месяц
2.88%
С начала года
54.47%
6 месяцев
51.29%
1 год
86.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDV и BAI

2026 (YTD)20252024
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		18.57%16.05%-1.82%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		54.47%25.22%8.89%

Correlation

The correlation between TDV and BAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between TDV and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDV и BAI

Секторы
TDV
BAI

Технологии

90.7%
88.8%

Финансовые услуги

4.9%

-

Промышленность

4.4%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDV
90.7%
BAI
88.8%

Финансовые услуги

TDV
4.9%
BAI

-

Промышленность

TDV
4.4%
BAI
4.6%

Сырьевые материалы

TDV

-

BAI

-

Коммуникационные услуги

TDV

-

BAI
3.9%

Потребительский циклический сектор

TDV

-

BAI
2.6%

Потребительский защитный сектор

TDV

-

BAI

-

Энергетика

TDV

-

BAI

-

Здравоохранение

TDV

-

BAI
0.7%

Недвижимость

TDV

-

BAI

-

Коммунальные услуги

TDV

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ
Часто сравнивают с BAI:
BAI с ARTYBAI с SMHBAI с CHATBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

TDV vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDV c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.32

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.71

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

5.35

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

14.05

-5.18

TDV vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDV на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа BAI равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDV и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDV и BAI

Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-34.09%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-16.22%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.14%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.87%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

6.17%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TDV и BAI

Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 8.40%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 19.85%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

19.85%

-11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

31.46%

-16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

37.37%

-18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

37.40%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

37.40%

-14.11%

Сравнение комиссий TDV и BAI

TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDV и BAI

Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BAI в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.15%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

TDV and BAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (19.85%) compared to TDV (8.40%). In terms of maximum drawdown, TDV dropped -32.78% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 86.38% vs 26.00% for TDV. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 86.38% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

BAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.02% for TDV.

They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.66% for TDV and 0.55% for BAI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDV и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор