Сравнение TDTT с SDCP
TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) and SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus. TDTT is passively managed, while SDCP is actively managed. Over the past year, TDTT returned 4.44% vs 4.16% for SDCP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TDTT charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SDCP.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и SDCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDTT показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 1.14%.
TDTT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.10%
SDCP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDTT и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.76% | 6.67% | 3.96% | 1.98% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.14% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
Correlation
The correlation between TDTT and SDCP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between TDTT and SDCP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDTT vs. SDCP — Ранг доходности на риск
TDTT
SDCP
Сравнение TDTT c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTT | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 5.06 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 18.93 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTT | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.92 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.68 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок TDTT и SDCP
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и SDCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDTT | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -1.00% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -0.82% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.02% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.18% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.22% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и SDCP
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TDTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDTT | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.30% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.84% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 1.46% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.04% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.04% | +1.34% |
Сравнение комиссий TDTT и SDCP
TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и SDCP
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SDCP в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.55% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
TDTT and SDCP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDTT has higher volatility (0.45%) compared to SDCP (0.30%). In terms of maximum drawdown, TDTT dropped -6.97% vs SDCP's -1.00%.
On 1-year performance, TDTT leads with 4.44% vs 4.16% for SDCP. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SDCP has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDTT has performed better with a 4.44% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SDCP.
SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.55% for TDTT.
TDTT is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SDCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Northern Trust and Virtus. Their fees differ too: 0.18% for TDTT and 0.35% for SDCP.
SDCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDTT и SDCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор