PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTT с QLVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TDTT returned 2.84%/yr vs 6.01%/yr for QLVD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TDTT charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у QLVD с доходностью 3.56%.

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%

QLVD

1 день
0.87%
1 месяц
-0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
5.45%
1 год
8.19%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTT и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%1.44%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.56%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Correlation

The correlation between TDTT and QLVD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV

Доходность на риск

TDTT vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.78

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.16

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

1.01

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

2.98

+13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа QLVD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.78

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TDTT и QLVD

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTTQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-28.20%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-8.15%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-9.24%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-23.99%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-5.37%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-5.24%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.76%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и QLVD

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.45%, в то время как у FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTTQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.11%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

8.32%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

10.55%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

11.73%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

13.97%

-10.59%

Сравнение комиссий TDTT и QLVD

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и QLVD

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности QLVD в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.76%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%

Часто задаваемые вопросы

TDTT and QLVD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVD has higher volatility (3.11%) compared to TDTT (0.45%). In terms of maximum drawdown, TDTT dropped -6.97% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, QLVD leads with 6.01% vs 2.84% for TDTT. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 6.01% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

TDTT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.76% for QLVD.

TDTT is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QLVD is Volatility Hedged Equity. TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.18% for TDTT and 0.32% for QLVD.

TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTT и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор