PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с WIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTF с WIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP).

TDTF и WIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и WIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTF и WIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		1.75%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции TDTF превзошли акции WIP по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.36% соответственно.

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%

WIP

1 день
0.73%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.92%
3 года*
3.21%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с JSCPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD
Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с USHYWIP с EMLCWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW

Сравнение комиссий TDTF и WIP

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.

WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TDTF vs. WIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c WIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFWIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.72

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.40

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.08

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. WIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WIP равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и WIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFWIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.02

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.11

+0.35

Корреляция

Корреляция между TDTF и WIP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и WIP

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности WIP в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.32%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Просадки

Сравнение просадок TDTF и WIP

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки WIP в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и WIP.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTFWIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-29.60%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-5.16%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-28.84%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

-28.84%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.22%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.62%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.75%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и WIP

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 1.15%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTFWIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.25%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

6.05%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

9.51%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

11.39%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

10.12%

-5.04%