PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDT.AS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDT.AS с SPY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TDT.AS (VanEck AEX UCITS ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TDT.AS is a Europe Equities fund tracking the Euronext AEX All Share TR EUR, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDT.AS returned 11.73%/yr vs 14.54%/yr for SPY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TDT.AS charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TDT.AS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TDT.AS торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDT.AS показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции TDT.AS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.73% против 14.54% соответственно.

TDT.AS

1 день
-0.92%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.52%
С начала года
16.42%
1 год
21.97%
3 года*
14.54%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.73%

SPY

1 день
-0.96%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
9.55%
С начала года
12.53%
1 год
21.30%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDT.AS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		16.42%10.57%14.03%16.63%-12.27%30.17%5.03%27.39%-7.98%15.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		12.53%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%

Correlation

The correlation between TDT.AS and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AEX UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TDT.AS:
TDT.AS с TDIV.ASTDT.AS с VEUR.ASTDT.AS с VOOTDT.AS с ISX5.LTDT.AS с IMAE.ASTDT.AS с IUSA.LTDT.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TDT.AS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDT.AS
Ранг доходности на риск TDT.AS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDT.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDT.AS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDT.AS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDT.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDT.AS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDT.AS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDT.ASSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.69

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.23

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.90

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

10.84

-1.28

TDT.AS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDT.AS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDT.AS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDT.AS и SPY

Максимальная просадка TDT.AS за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDT.AS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDT.ASSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-48.98%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.38%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-23.87%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-23.87%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-33.22%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.74%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.55%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.97%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TDT.AS и SPY

VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.16% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDT.ASSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.15%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.28%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

12.68%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.03%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.47%

-2.50%

Сравнение комиссий TDT.AS и SPY

TDT.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDT.AS и SPY

Дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		1.93%2.28%2.07%1.93%2.00%1.45%1.50%2.79%2.91%2.62%2.83%2.19%

Часто задаваемые вопросы

TDT.AS and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for TDT.AS.

TDT.AS is categorized as Europe Equities, while SPY is S&P 500. TDT.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.30% for TDT.AS and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDT.AS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор