Сравнение TDT.AS с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
TDT.AS и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDT.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2009 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDT.AS и VUSA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDT.AS и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 3.00% | 10.57% | 14.47% | 16.93% | -12.00% | 30.49% | 5.32% | 28.01% | -7.60% | 16.18% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.64% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 32.99% | -0.37% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TDT.AS показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции TDT.AS уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.67% соответственно.
TDT.AS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 11.22%
VUSA.AS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDT.AS и VUSA.AS
TDT.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.
Доходность на риск
TDT.AS vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
TDT.AS
VUSA.AS
Сравнение TDT.AS c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDT.AS | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.60 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.59 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 12.24 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDT.AS | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TDT.AS и VUSA.AS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDT.AS и VUSA.AS
Дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VUSA.AS в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 2.18% | 2.28% | 2.40% | 2.24% | 2.32% | 1.69% | 1.75% | 3.24% | 3.37% | 3.04% | 3.28% | 2.54% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TDT.AS и VUSA.AS
Максимальная просадка TDT.AS за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDT.AS и VUSA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDT.AS | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -33.64% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -8.46% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -23.24% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -33.64% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.02% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.11% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.09% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDT.AS и VUSA.AS
VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TDT.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDT.AS | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.54% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 8.49% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 16.97% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.13% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.05% | +0.16% |