PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDT.AS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDT.AS с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TDT.AS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDT.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDT.AS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDT.AS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		3.00%10.57%14.47%16.93%-12.00%30.49%5.32%28.01%-7.60%16.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

TDT.AS торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDT.AS показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции TDT.AS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.00% соответственно.

TDT.AS

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
11.35%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.22%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AEX UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TDT.AS:
TDT.AS с TDIV.ASTDT.AS с ISX5.LTDT.AS с VEUR.ASTDT.AS с IUSA.LTDT.AS с IWDA.ASTDT.AS с VUSA.ASTDT.AS с IMAE.AS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TDT.AS и VOO

TDT.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TDT.AS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDT.AS
Ранг доходности на риск TDT.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDT.AS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDT.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDT.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDT.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDT.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDT.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDT.ASVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.49

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.80

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

0.71

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

3.01

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDT.AS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDT.AS на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDT.AS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDT.ASVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.27

Корреляция

Корреляция между TDT.AS и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDT.AS и VOO

Дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		2.18%2.28%2.40%2.24%2.32%1.69%1.75%3.24%3.37%3.04%3.28%2.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TDT.AS и VOO

Максимальная просадка TDT.AS за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDT.AS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDT.ASVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-33.99%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.90%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-24.52%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-33.99%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.44%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.72%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.57%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TDT.AS и VOO

VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TDT.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDT.ASVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.36%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.85%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

20.48%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.70%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.56%

-2.35%