PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDT.AS с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDT.AS с IUSA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).

TDT.AS и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDT.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2009 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDT.AS и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDT.AS и IUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		3.00%10.57%14.47%16.93%-12.00%30.49%5.32%28.01%-7.60%16.18%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		-2.53%3.97%33.89%22.78%-13.42%40.10%7.95%35.14%-0.73%6.81%
Разные валюты инструментов

TDT.AS торгуется в EUR, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDT.AS показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у IUSA.L с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции TDT.AS уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.13% соответственно.

TDT.AS

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
11.35%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.22%

IUSA.L

1 день
0.33%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.31%
3 года*
16.41%
5 лет*
12.57%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AEX UCITS ETF

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с TDT.AS:
TDT.AS с TDIV.ASTDT.AS с ISX5.LTDT.AS с VOOTDT.AS с VEUR.ASTDT.AS с IWDA.ASTDT.AS с VUSA.ASTDT.AS с IMAE.AS
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с IVVIUSA.L с VOO

Сравнение комиссий TDT.AS и IUSA.L

TDT.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%.

TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist

Доходность на риск

TDT.AS vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDT.AS
Ранг доходности на риск TDT.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDT.AS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDT.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDT.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDT.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDT.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDT.AS c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDT.ASIUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.61

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.48

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

8.67

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDT.AS vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDT.AS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDT.AS и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDT.ASIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между TDT.AS и IUSA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDT.AS и IUSA.L

Дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IUSA.L в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		2.18%2.28%2.40%2.24%2.32%1.69%1.75%3.24%3.37%3.04%3.28%2.54%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.31%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Просадки

Сравнение просадок TDT.AS и IUSA.L

Максимальная просадка TDT.AS за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDT.AS и IUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TDT.ASIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-38.58%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.01%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-21.08%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-25.42%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.31%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.33%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.95%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TDT.AS и IUSA.L

VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TDT.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDT.ASIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.75%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.50%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.78%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.15%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.18%

+0.03%