PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDT.AS с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDT.AS с ISX5.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L).

TDT.AS и ISX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDT.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2009 г.. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDT.AS и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDT.AS и ISX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		3.00%10.57%14.47%16.93%-12.00%30.49%5.32%28.01%-7.60%16.18%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		-1.14%21.05%12.08%22.35%-8.29%23.18%-2.40%28.37%-11.58%10.47%
Разные валюты инструментов

TDT.AS торгуется в EUR, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TDT.AS показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью -1.14%.

TDT.AS

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
11.35%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.22%

ISX5.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.40%
3 года*
13.09%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck AEX UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с TDT.AS:
TDT.AS с TDIV.ASTDT.AS с VOOTDT.AS с VEUR.ASTDT.AS с IUSA.LTDT.AS с IWDA.ASTDT.AS с VUSA.ASTDT.AS с IMAE.AS
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с VGKISX5.L с ^IBEXISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с VOOG

Сравнение комиссий TDT.AS и ISX5.L

TDT.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%.

TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

TDT.AS vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDT.AS
Ранг доходности на риск TDT.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDT.AS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDT.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDT.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDT.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDT.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDT.AS c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDT.ASISX5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.58

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.88

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.36

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

4.90

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDT.AS vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDT.AS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISX5.L равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDT.AS и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDT.ASISX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между TDT.AS и ISX5.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDT.AS и ISX5.L

Дивидендная доходность TDT.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF		2.18%2.28%2.40%2.24%2.32%1.69%1.75%3.24%3.37%3.04%3.28%2.54%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDT.AS и ISX5.L

Максимальная просадка TDT.AS за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке ISX5.L в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDT.AS и ISX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TDT.ASISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-37.94%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-12.92%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-34.86%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-9.62%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.62%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.50%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TDT.AS и ISX5.L

Текущая волатильность для VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) составляет 4.97%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что TDT.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDT.ASISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.23%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.81%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

18.00%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

18.53%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

21.06%

-4.85%