Сравнение TDSC с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
TDSC и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 12.35% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и VABS
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
TDSC vs. VABS — Ранг доходности на риск
TDSC
VABS
Сравнение TDSC c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.03 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.80 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.13 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 10.78 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.03 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.40 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.37 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и VABS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и VABS
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и VABS
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -7.12% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -1.05% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -7.12% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.63% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -1.46% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.40% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и VABS
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.61% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 1.13% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 2.22% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 2.29% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 2.27% | +8.02% |