Сравнение TDSC с URNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).
TDSC и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и URNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 16.36% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 38.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 16.36%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.47%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 103.12%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и URNM
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Доходность на риск
TDSC vs. URNM — Ранг доходности на риск
TDSC
URNM
Сравнение TDSC c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.01 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.60 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.36 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 9.26 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.01 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и URNM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и URNM
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности URNM в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.73% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и URNM
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и URNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -50.78% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -30.79% | +18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -50.78% | +29.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -23.96% | +20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -17.89% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 11.19% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и URNM
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 17.16% | -13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 40.48% | -33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 51.55% | -39.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 47.95% | -37.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 46.74% | -36.45% |