Сравнение TDSC с TYLD

С начала года, TDSC показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TDSC и TYLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности TYLD в 4.72%

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и TYLD.

Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.