PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с THRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с THRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TDSC returned 11.01%/yr vs 24.41%/yr for THRO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for THRO.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у THRO с доходностью 12.78%.

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и THRO

2026 (YTD)20252024202320222021
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%2.76%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%

Correlation

The correlation between TDSC and THRO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.67

The correlation between TDSC and THRO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDSC и THRO

Секторы
TDSC
THRO

Технологии

28.5%
40.7%

Здравоохранение

19.9%
6.6%

Энергетика

17.6%
1.7%

Коммунальные услуги

15.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.6%

Финансовые услуги

3.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.1%

Промышленность

2.0%
10.4%

Сырьевые материалы

0.7%
0.9%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDSC
28.5%
THRO
40.7%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
THRO
6.6%

Энергетика

TDSC
17.6%
THRO
1.7%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
THRO
0.1%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
THRO
11.6%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
THRO
8.6%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
THRO
12.1%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
THRO
7.1%

Промышленность

TDSC
2.0%
THRO
10.4%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
THRO
0.9%

Недвижимость

TDSC
0.1%
THRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ

Доходность на риск

TDSC vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCTHRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.05

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.86

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.44

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

10.84

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THRO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCTHROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TDSC и THRO

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и THRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCTHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-26.54%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-10.87%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-19.07%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.55%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.69%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.45%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и THRO

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 2.06%, в то время как у iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCTHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.47%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

10.09%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

13.00%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

18.72%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

18.72%

-8.50%

Сравнение комиссий TDSC и THRO

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии THRO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и THRO

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности THRO в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and THRO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THRO has higher volatility (3.47%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs THRO's -26.54%.

On 3-year performance, THRO leads with 24.41% vs 11.01% for TDSC. On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THRO has performed better with a 24.41% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.16% for THRO.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.60% for THRO.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и THRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор