PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с THIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDSC с THIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и THOR Index Rotation ETF (THIR).

TDSC и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TDSC и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSC и THIR

2026 (YTD)20252024
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		3.26%6.56%-2.40%
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.26%.

TDSC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.32%
1 год
6.74%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ONEVTDSC с ALLWTDSC с TBFGTDSC с TRTYTDSC с AMOMTDSC с ARP
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY

Сравнение комиссий TDSC и THIR

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF

Доходность на риск

TDSC vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCTHIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.07

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.97

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.94

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

13.15

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа THIR равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.07

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.25

-0.97

Корреляция

Корреляция между TDSC и THIR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и THIR

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности THIR в 0.36%

TTM202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.16%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDSC и THIR

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и THIR.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSCTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-10.05%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.88%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-6.14%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-1.90%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.99%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и THIR

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSCTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.54%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

9.20%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.49%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

12.84%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

12.84%

-2.55%