Сравнение TDSC с THIR
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSC is actively managed, while THIR is passively managed. Over the past year, TDSC returned 16.68% vs 20.08% for THIR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for THIR.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и THIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 5.00%.
TDSC
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 8.99% | 6.56% | -2.27% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 5.00% | 25.22% | 3.16% |
Correlation
The correlation between TDSC and THIR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between TDSC and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. THIR — Ранг доходности на риск
TDSC
THIR
Сравнение TDSC c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDSC | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.27 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 7.82 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDSC и THIR
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и THIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -10.05% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -8.88% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.34% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -2.01% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.57% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и THIR
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.67%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 6.50% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 10.20% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 12.77% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 13.27% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 13.27% | -3.00% |
Сравнение комиссий TDSC и THIR
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и THIR
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности THIR в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.05% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.34% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and THIR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THIR has higher volatility (6.50%) compared to TDSC (3.67%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs THIR's -10.05%.
On 1-year performance, THIR leads with 20.08% vs 16.68% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THIR has performed better with a 20.08% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.
TDSC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.34% for THIR.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and THOR. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.70% for THIR.
TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и THIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор