Сравнение TDSC с ONOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).
TDSC и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и ONOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.10% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.16% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.68% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью -3.68%.
TDSC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и ONOF
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Доходность на риск
TDSC vs. ONOF — Ранг доходности на риск
TDSC
ONOF
Сравнение TDSC c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.15 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 4.95 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и ONOF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и ONOF
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ONOF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.17% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и ONOF
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и ONOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -26.21% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.17% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -26.21% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.44% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -6.31% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.83% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и ONOF
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) имеют волатильность 3.72% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.73% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 8.97% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 17.32% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 14.36% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 14.45% | -4.16% |