PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с ONOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. TDSC is actively managed, while ONOF is passively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 3.28%/yr vs 9.34%/yr for ONOF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью 7.32%.

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и ONOF

2026 (YTD)20252024202320222021
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.16%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%8.90%19.45%11.57%-11.89%25.18%

Correlation

The correlation between TDSC and ONOF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.69

The correlation between TDSC and ONOF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDSC и ONOF

Секторы
TDSC
ONOF

Технологии

28.5%
35.6%

Здравоохранение

19.9%
8.6%

Энергетика

17.6%
3.6%

Коммунальные услуги

15.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.1%

Финансовые услуги

3.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Промышленность

2.0%
8.3%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

TDSC
28.5%
ONOF
35.6%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
ONOF
8.6%

Энергетика

TDSC
17.6%
ONOF
3.6%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
ONOF
2.3%

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
ONOF
11.6%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
ONOF
10.1%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
ONOF
11.5%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
ONOF
4.8%

Промышленность

TDSC
2.0%
ONOF
8.3%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
ONOF
1.8%

Недвижимость

TDSC
0.1%
ONOF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT

Доходность на риск

TDSC vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCONOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.86

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.45

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

11.88

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONOF равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и ONOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TDSC и ONOF

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и ONOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-26.21%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-6.86%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-21.67%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-26.21%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.68%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.15%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.99%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и ONOF

Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 2.06%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.03%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.95%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

11.25%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

14.30%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

14.33%

-4.11%

Сравнение комиссий TDSC и ONOF

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и ONOF

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ONOF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and ONOF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONOF has higher volatility (3.03%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs ONOF's -26.21%.

On 5-year performance, ONOF leads with 9.34% vs 3.28% for TDSC. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONOF has performed better with a 9.34% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.29% for ONOF.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.39% for ONOF.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и ONOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор