Сравнение TDSC с MOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).
TDSC и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и MOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -3.79% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.93% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и MOOD
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Доходность на риск
TDSC vs. MOOD — Ранг доходности на риск
TDSC
MOOD
Сравнение TDSC c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.26 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.70 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.32 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 11.81 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.26 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.24 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и MOOD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и MOOD
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MOOD в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и MOOD
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -14.34% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.71% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -7.10% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -2.27% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.73% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и MOOD
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.42% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 13.00% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 14.26% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 12.17% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 12.17% | -1.88% |