Сравнение TDSC с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
TDSC и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и JAGG
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
TDSC vs. JAGG — Ранг доходности на риск
TDSC
JAGG
Сравнение TDSC c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.73 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 4.65 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и JAGG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и JAGG
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и JAGG
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -18.73% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -2.61% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -18.06% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.91% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -6.30% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.97% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и JAGG
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.83% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 2.71% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 4.47% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 5.90% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 5.84% | +4.45% |